کاور
سه‌شنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰

معاملات الگوریتمی و بهینه سازی(mql4 و mql5)

  • رایگان
  • آنلاین
  • مالی
تهیه بلیت برای این رویداد از روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن ساعت ۰۰:۰۰ تا روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ امکان‌پذیر است.


زبان برنامه‌نویسی: ام کیو ال نسخه 4 و 5 (mql5 && mql4)
زمان آغاز دوره: سه شنبه 29 بهمن ۱۳۹۸
نوع برگزاری: کلاس غیرحضوری(وبینار)
ظرفیت: 30 نفر
تعداد جلسات: ۲۴ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای
زمان برگزاری: سه شنبه ها از ساعت16 تا 19:30 (در هرروز 2 جلسه برگزار می‌شود)
مدرس: بهرنگ موسوی
مخاطب:  معامله گران بازارهای مالی
پیش‌نیاز: آشنایی متوسط با تحلیل تکنیکال



با آموزش معاملات الگوریتمی ، استراتژی‌های معاملاتی خود را در کمترین زمان ممکن به‌صورت ربات‌های هوشمند درآورید و با دقت بسیار بالا آن‌ها را تست کنید!
 

پیشرفت تکنولوژی در همه جنبه‌های زندگی باعث تغییر زندگی بشر در تمام جنبه‌ها شده است. بازارهای مالی هم از این تغییرات مستثنا نیستند. استفاده از معاملات الگوریتمی با سرعت بسیار زیادی در حال رشد هستند. با افزایش قدرت محاسبانی کامپیوترها، کامپیوتر به‌عنوان یک ابزار اصلی برای معامله‌گران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است.

کامپیوترها می‌توانند با سرعت بسیار بالایی اطلاعات جمع‌آوری کنند و با توجه به آن‌ها اقدام به معامله کنند. نیازی نیست قدرت محاسباتی و دقت کامپیوتر را با انسان مقایسه کنیم چون جواب آن واضح است.

در بازارهای پیشرفته دنیا، بازیگران اصلی (Market Maker ها، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری) از کامپیوتر برای تحلیلی و معاملات خود استفاده می‌کنند.

با استفاده از کامپیوترها معامله‌گران می‌توانند تحلیل‌های پیچیده‌تری انجام دهند و بسیار سریع، وارد موقعیت معاملاتی شوند یا از آن خارج شوند.

در شکل زیر رشد معاملات الگوریتمی را از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ مشاهده می‌کنید.



این سرعت رشد بسیار قابل‌توجه است. این عدد در سال ۲۰۱۵ به عدد ۹۳% رسیده است (منبع: کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی، نوشته سید امید موسوی)

تغیر تکنولوژی باعث تغییر مشاغل در دنیا می‌شود و این مسئله کار را برای صاحبان مشاغل بسیار سخت کرده چون این امکان وجود دارد در زمان بسیار کوتاهی کل کسب کار با ورشکستگی روبرو شود.

تا همین چند وقت پیش در تهران، در هر محله‌ای چندین آژانس مسافربری شهری وجود داشت. با ورود تاکسی‌های اینترنتی و استقبال عمومی مردم به آن، صاحبان این نوع کسب‌وکار آژانس به‌سرعت ورشکسته شدند.

همین موضوع در بازارهای مالی هم اتفاق خواهد افتاد. به دلیل حجم بالای اطلاعات در دنیای مالی و تعداد زیاد متغیرهای تحلیل گری، کامپیوترها بسیار بهتر و کاراتر از انسان قادر به معامله خواهند بود. پس معامله‌گران سنتی که قبلاً می‌توانستند در بازارهای مالی سود خوبی کسب کنند، دیگر قادر نخواهند بود که با ابرکامپیوترها و معامله‌گران الگوریتمی رقابت کنند.

یک مسئله بدیهی در بازار وجود دارد و آن این است وقتی شما در اثر انجام معامله‌ای زیان می‌کنید، طرف مقابل شما که آن معامله را با شما انجام داده سود می‌کند و برعکس.

درگذشته معمولاً طرف مقابل شما انسانی با توانایی‌های تقریباً مشابه خود شما بود که شکست دادن او برای یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی کار سختی نبود.

ولی با گذشت زمان کم‌کم رقیب شما کامپیوتر است با توانایی هزاران برابر شما!

شاید بگویید تابه‌حال هیچ کامپیوتری هنوز ساخته نشده که بتواند مثل انسان فکر کند. من با شما موافقم.

ولی در اینجا مسئله مهم تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن است. در این مورد کامپیوترها بسیار بهتر و سریع‌تر و کم خطاتر عمل می‌کنند.

اصولاً در انجام کارهای تکراری مغز انسان بسیار ضعیف‌تر از کامپیوتر است. در معاملات هم مسئله مهم همین است: اجرای یک استراتژی معاملاتی با شرایط مختلف بر روی محصولات مختلف و انتخاب بهترین آن‌ها.

تازه بازی به همین‌جا ختم نمی‌شود، این کار باید دائماً در حال اجرا باشد تا در صورت تغییر شرایط بازار، ما هم استراتژی خود را بهینه کنیم.

یادگیری معاملات الگوریتمی به صورتی که بتوانید استراتژی‌های مختلف را به‌صورت ربات‌های هوشمند درآورید و آن‌ها را بهینه‌سازی کنید، توانایی است که از شما یک ماشین پول‌سازی می‌سازد.


دوره معاملات الگوریتمی و بهینه‌سازی

معامله‌گری شغل پر ریسکی است، استفاده از تحلیل تکنیکال در معامله‌گری روشی بسیار جذاب و پول‌ساز است. ولی همان‌طور که می‌دانید هر روشی با خطا مواجه است. خطا در معامله‌گری و اطلاعات ورودی، یعنی استقبال از زیان!

این خطا در بازارهای اهرمی  بسیار خطرناک‌تر است.

با یادگیری تبدیل استراتژی معاملاتی به ربات هوشمند و بهینه‌سازی (کاهش خطا) امکان سوددهی خود را چندین برابر افزایش دهید.


کلیات دوره در یک نگاه

در این دوره، من شمارا با به‌روزترین روش‌های اکسپرت نویسی و بهینه‌سازی آشنا می‌کنم و به شما آموزش می‌دهم که

چگونه یک استراتژی معاملاتی را به کد تبدیل کنید
آن را درگذشته بازار تست کنید
استراتژی را برای بازار خاص خود، بهینه کنید
سیستم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را بر روی استراتژی خود سوار کنید به‌نحوی‌که به بهترین شکل ممکن از سرمایه شما محافظت کند و برای شما سود بسازد.
استراتژی کد شده را بهینه سازی کنید
به شما استراتژی کاربردی را ارائه خواهم داد که بتوانید از طریق آن کسب سود کنید
به شما برای ساخت استراتژی شخصی شما کمک خواهم کرد
تا ۳ ماه بعد از اتمام دوره، در گروه تلگرامی و وبینارهای رفع اشکال، انجام خواهد شد

مهارت‌های پول‌سازی که بعدازاین دوره می‌آموزید و معامله گران دیگر این توانایی را ندارند:

تبدیل استراتژی معاملاتی خودتان به ربات هوشمند معاملاتی که به شما امکان تست سریع آن درگذشته بازار را می‌دهد
معامله‌گران دستی باید در حساب‌های دمو و یا روی کاغذ! گذشته بازار را مشاهده کنند و استراتژی معاملاتی خود را تست کنند که این کار هم زمان‌بر است و هم از دقت کافی برخوردار نیست.

تبدیل استراتژی معاملاتی دیگران به کد و درامد زایی از آن طریق
تبدیل استراتژی معاملاتی دیگران به ربات هوشمند ۲ مزیت مهم دارد:

اول: اینکه شما برای انجام این کار دستمزد می‌گیرید که معمولاً دستمزد قابل‌توجهی است.

دوم: شما در معرض ایده‌های معاملاتی دیگران قرار می‌گیرید که می‌تواند بسیار برای شما مفید باشد.

کسب درآمد دلاری از طریق طراحی اکسپرت‌های معاملاتی تجاری، به‌منظور فروش یا اجاره
www.mql5.com متعلق به شرکت MetaQuotes است که طراح نرم‌افزار MetaTrader است. در این سایت قسمتی وجود دارد که به‌صورت Freelance کار می‌کند و در آن، کسانی که می‌خواهند سفارش اکسپرت نویسی دهند سفارش خود را قرار می‌دهند و کسانی که توانایی کد نویسی دارند بر روی سفارش‌های آن‌ها قیمت می‌گذارند. قیمت‌ها دلاری است و شما بعد از گذراندن این دوره به‌راحتی می‌توانید از آن سایت سفارش‌های دلاری قبول کنید. روش دریافت پول هم با حساب WebMoney است که برای ایرانیان مجاز است.

آدرس آن https://www.mql5.com/en/job است و در این دوره به‌طور دقیق طریقه کار کردن و سفارش گرفتن از این سایت را توضیح خواهم داد.

یکی از پول‌سازترین راه‌های کسب درآمد از طریق معاملات الگوریتمی این گزینه است. در فیلم زیر این روش را توضیح داده‌ام لطفاً آن را با دقت مشاهده کنید.



معاملات الگوریتمی چیست؟

الگوریتم: مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر یک الگوریتم، روشی گام‌به‌گام برای حل مسئله است.

معاملات الگوریتمی ، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود.


وظیفه معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی ۴ وظیفه مهم را بر عهده دارد:

با جستجو در سهم‌ها و محصولات مختلف، بر اساس استراتژی معاملاتی که برای آن تعریف کردیم، فرصت‌های معاملاتی را تشخیص دهد.
پس از تشخیص اقدام به پوزیشن گیری کند.
مدیریت پوزیشن‌های بازشده را بر عهده گیرد.
بر کل فرایند معامله، با توجه به سیستم تعریف‌شده، مدیریت ریسک و سرمایه‌ای را انجام دهد.
درصورتی‌که هر ۴ مرحله باهم انجام شود به آن ” سیستم‌های کاملاً خودکار ” و درصورتی‌که تنها از چند عامل با توجه به سلیقه خودمان استفاده کنیم، به آن ” سیستم‌های نیمه‌خودکار ” می‌گویند.

 


بخشی از سرفصل‌های دوره جامع اکسپرت نویسی


انواع برنامه‌ها در mql
تدر زبان mql، انواع برنامه‌هایی را می‌توان ایجاد کرد که هرکدام کاربردهای خاصی دارند. در این بخش به بیان کاربردهای آن‌ها و روش ایجاد آن‌ها خواهیم پرداخت.
Expert
Script
Indicator


معرفی محیط meta editor
متا ادیتور محیطی است که ما در آن برنامه خود را می‌نویسیم. این محیط بسیار شبیه محیط‌های زبانه‌ای سطح بالای دیگر مانند C# و غیره است که نوشتن کد و خطایابی را در آن بسیار ساده می‌کند.

معرفی توابع
در این بخش به معرفی سه تابع پرکاربرد در ام کیو ال می‌پردازیم و کاربرد آن‌ها را به‌تفصیل بیان خواهیم کرد.
OnInit
Ontick
Ondeinit


مفهوم tick
یکی از مفاهیم مهم در معاملات الگوریتمی مفهوم tick است. هر دو نفری که در بازار باهم معاملات می‌کنند یک تیک معاملاتی به وجود می‌آید که باعث بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت خواهد شد.

متغیر‌ه چیست و چه کاربردی دارند؟
در برنامه‌نویسی، برای استفاده از داده‌ها باید از قبل آن‌ها را در ظرفی به نام متغیر ذخیره کنیم. در این بخش تعریف انواع متغیرها و روش‌های استفاده از آن می‌پردازیم.
• تعریف متغیر‌ها
• انواع متغیرها
• متغیرهای محلی و سراسری
• مقداردهی به متغیرها
• تعریف ثابت
• مقداردهی به ثابت
• داده‌ها
• مفهوم داده
• انواع داده‌ها
• Int
• Double
• Bool
• String
• Color
• Datetime


عملگرها و عملوندها
برای انجام عملیات بر روی متغیرها از ابزاری به‌عنوان عملوند استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال وقتی می‌نویسیم a+b، علامت جمع (+) عملوند است، a و b عملوند هستند.
• مفهوم عملگر و عملوند
• انواع عملگر
• عملگرهای محاسباتی یا ریاضی
• عبارات محاسباتی
• عملگرهای رابطه‌ای
• عملگرهای منطقی
• عملگرهای ترکیبی
• عملگرهای & و *
• عملگر ()
• تقدم عملگرها در حالت کلی


تبدیل انواع داده‌ها Type Casting
تبدیل انواع داده‌ها به هم را در برنامه‌نویسی type casting میگویند. در این بخش به بررسی تبدیل داده‌ها در ام کیو ال و اهمیت استفاده آن در برنامه‌نویسی می‌پردازیم. همچنین به بیان رفع warning ها در این مورد خواهیم پرداخت.

ساختارهای تکرار
ساختارهای تکرار از اصلی‌ترین ساختارهای برنامه‌نویسی است که به برنامه‌نویس کمک می‌کند انجام عملیات تکراری را به کامپیوتر بسپاریم.
• ساختار تکرار for
• حلقه‌های تکرار تودرتو
• ساختار تکرار while
• ساختار تکرار while…do


ساختارهای تصمیم
تدر برنامه‌نویسی در بازارهای مالی و اصولاً در همه زبان‌های برنامه‌نویسی، موارد متعددی پیش می‌آید که نیاز داریم بین ۲ یا بیشتر حالات، تصمیم بگیریم. تقریباً در همه اکسپرت هایی که خواهید نوشت از یک یا بیش از یک ساختار شرطی استفاده خواهید کرد.
• دستور if
• دستور if…else
• دستور break
• ساختار switch


ساختارهای پیشرفته
خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که برای نگه‌داری و ذخیره اطلاعات یک متغیر تنها کافی نیست و لازم است از ساختارهای پیشرفته‌تری استفاده کنیم. به‌عنوان‌مثال شما عدد ۲ را می‌توانید در متغیری مانند x قرار دهید ولی اگر بخواهید اطلاعات یک ماشین را ذخیره کنید، نمی‌توانید آن را در یک متغیر ذخیره کنید. چون یک ماشین برای توصیف، مشخصاتی بیشتر از یک عدد تنها دارد. مثلاً برای توصیف یک ماشین باید برند ماشین، سال تولید، رنگ و اطلاعات دیگری ذخیره کنیم پس برای ذخیره این اطلاعات باید از ساختارهای پیشرفته‌تری استفاده کنیم.
آرایه‌ها
مقداردهی آرایه
جستجو در آرایه
مرتب‌سازی آرایه
پیدا کردن ماکزیمم و مینیمم آرایه
• رشته‌ها
مقداردهی به رشته‌ها
جستجو در رشته‌ها
مقایسه رشته‌ها
کتابخانه توابع رشته‌ها
• ساختار structure
کاربرد ساختارهای structure
• ساختار ENUM
ساختار کاربرد ENUM
• ساختار آرایه‌ای از جنس Structure


توابع پیش‌فرض در متاتریدر
توابع پیش‌فرض، توابعی هستند که در ساختار متا تریدر قرار داده‌شده و کار برنامه‌نویس را ساده‌تر می‌کند. مثلاً اگر شما بخواهید از تابع سینوس یا کسینوس استفاده کنید لازم نیست خودتان کد آن را بنویسید بلکه می‌توانید به‌راحتی از توابع پیش‌فرض استفاده کنید.
توابع ریاضی
توابع رشته‌ای
توابع استفاده از تاریخ
توابع گرافیکی


فایل‌ها
کار با فایل‌ها همیشه برای یک اکسپرت نویس لازم است. در این بخش خواندن و نوشتن اطلاعات مهم اکسپرت را در فایل آموزش خواهید دید.
باز و بستن یک فایل
خواندن از فایل و نوشتن در فایل
کاربرد استفاده از فایل‌ها
توابع استفاده از فایل‌ها


اندیکاتورها
یکی از مهم‌ترین قسمت‌های دوره آموزش معاملات الگوریتمی، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال است. در این بخش روش خواندن اندیکاتورهای سیستمی و نیز اندیکاتورهای دانلودی را یاد خواهید گرفت.
روش خواندن اندیکاتورهای سیستمی
روش خواندن اندیکاتورهای غیر سیستمی
مفهوم بافرها در اندیکاتورها
روش استفاده از اندیکاتورها
تمرین: چند مثال برای استفاده از اندیکاتورها


توابع مدیریت پوزیشن ها
برای اینکه بتوانید ربات معامله گری داشته باشید که به‌صورت آنلاین برای شما معامله کند باشد حتماً با اصول باز کردم، بستن و مدیریت پوزیشن ها و پوزیشن ها آشنا باشید. این قسمت برای معامله گران سنتی جزو ساده‌ترین وظایف، ولی برای معامله گران الگوریتمیک از مهم‌ترین و دقیق‌ترین عملیات است.
باز و بسته کردن پوزیشن به‌صورت آنلاین در بازار
باز و بسته کردن order های شرطی در بازار (buystop/buylimit/sellstop/selllimit)
اصلاح دستورهای شرطی
توابع به دست آوردن اطلاعات حساب (margin، leverage، free margin، account number)
تمرین: اجرای یک اکسپرت معاملاتی نمونه و اجرا کردن آن در بازار و backtest
تمرین: نوشتن اکسپرتی با قابلیت trailing stop
• روش کار با history
اهمیت کار با history در اکسپرت نویسی
استخراج اطلاعات بااهمیت از history


طراحی اندیکاتور
یک معامله‌گر الگوریتمیک، حتماً باید با ساختار و ایجاد اندیکاتورها آشنا باشد. شاید شما نخواهید اندیکاتور شخصی خود را بنویسید ولی حتماً باید ساختار آن‌ها را بدانید. چون گاه لازم است در ساختار اندیکاتور دست ببرید و یا مواقعی پیش می‌آید که لازم می‌شود اندیکاتور خود را از متا تریدر ۴ به متا تریدر ۵ منتقل کنید.
اهمیت طراحی اندیکاتور
ساختار اندیکاتور
روش تعیین رنگ و محل نمایش اندیکاتور
تمرین: نوشتن یک اندیکاتور ساده


استفاده از object های گرافیکی
گاهی اوقات لازم است برای بهبود بصری نمودار، خطوطی بر روی نمودار قیمت رسم کنیم و یا لازم است مقادیر خطوطی را که روی نمدار رسم شده در برنامه خود بخوانیم. به‌عنوان مثال فرض کنید شما خط روندی بر روی نمودار به‌صورت دستی رسم می‌کنید و قصد دارید با شکسته شدن خط روند، وارد معامله شوید و یا از آن خارج شوید. در این حالت برنامه شما باید بتواند مقدار عددی خط روند را خوانده و آن را با قیمت مقایسه کند تا با شکسته شدن آن، عمل موردنظر را انجام دهد.
ابجکت های گرافیکی
خواندن اطلاعات ابجکت های گرافیکی روی نمودار


طراحی سیستم پیشرفته تست اکسپرت
در این قسمت با مفاهیم طراحی پیشرفته اکسپرت آشنا خواهید شد، به‌گونه‌ای که بتوانید اکسپرت های خود را در محیطی واقعی بازار اجرا کنید.

بهینه‌سازی
این قسمت مهم‌ترین قسمت دوره است. قسمتی است که در کمتر دوره‌ای به آن به‌صورت دقیق پرداخته می‌شود. ازنظر من اگر شما تسلط کافی بر بهینه‌سازی نداشته باشید، کل آموزش برای شما بی‌فایده خواهد بود. پس از گذراندن این قسمت، باهم پروژه‌ای را به‌صورت از صفرتا صد، انجام خواهیم داد.
چرا بهینه‌سازی
چه استراتژی مناسب چه کسی؟
انواع اکسپرت ها
• سیستم‌های کاملاً خودکار (ماشینی)
• سیستمهای نیمه‌خودکار (انسان ماشینی)
خلق استراتژی یا کپی؟
انتخاب پلتفرم بهینه‌سازی
تست اندیکاتور
چرا بک تست؟
مفهوم DrawDown
چرخه‌های بازار
روش بک تست گرفتن در متا ۵
خطا در بک تست
مفاهیم معاملاتی
بررسی آماری تست از گذشته
Balace && Equity
Margin level و free margin و margin
Expected payoff
Recovery Factor
Z score
AHPR
GHPR
Total trade total deal
Profit trade
Loss trade
Average profit trade
Average loss trade
Largest profit trade
Largest loss trade
Maximum consecutive win
Maximum consecutive loss
Maximum Consecutive profit
Maximum Consecutive loss
Average Consecutive Profit
Average Consecutive Loss
الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی
روش بهینه‌سازی در متا تریدر ۵
انتخاب بهینه برتر
مفهوم امید ریاضی
بهینه کردن اکسپرت در کد برنامه‌نویسی (Custom Max)



بهینه سازی استراتژی معاملاتی

بهینه‌سازی ریاضی یا برنامه‌ریزی ریاضی در ریاضیات، اقتصاد و مدیریت،  به برگزیدن بهترین عضو از یک مجموعه از اعضای دست‌یافتنی اشاره می‌کند. در ساده‌ترین شکل تلاش می‌شود که با گزینش نظام‌مند داده‌ها از یک مجموعه قابل‌دستیابی و محاسبه مقدار یک تابع حقیقی مقدار بیشینه و کمینه آن به دست آید. (منبع: ویکی‌پدیا)

پس در بهینه سازی ۳ فاکتور مهم وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنیم:

تعداد جواب‌های بیشتر از یک
انتخاب یکی از جواب‌ها به‌عنوان بهترین جواب
تعریف “بهترین جواب “
استراتژی معاملاتی ورودی‌هایی دارد که با تغییر آن‌ها جواب‌های خروجی تغییر می‌کنند. به‌عنوان‌مثال فرض کنید استراتژی معاملاتی شما از یک میانگین متحرک (Moving Average) که در تایم فریم‌های مختلف از آن استفاده می‌کنید، تشکیل‌شده است.

در این مثال Period میانگین متحرک و تایم فریم معاملاتی، ورودی‌های استراتژی معاملاتی ما است و خروجی (بهترین جواب) ما می‌تواند، میزان سودی باشد که در یک بازه زمانی مشخص، به دست می‌آید. البته حتی این مثال ساده هم، پارامترهای ورودی بسیار بیشتری وجود دارد که ما برای سادگی، از آن‌ها صرف‌نظر می‌کنم.

اگر پریود میانگین متحرک ۲۰ باید و تایم فریم ما H1 باشد، یک جواب مشخص داریم و اگر پریود ۳۰ باشد و تایم فریم معاملاتی D1 باشد جواب دیگری داریم.

حال فرض کنید ۱۰ حالت برای پریود داریم و ۳ حالت هم برای تایم فریم. تعداد حالاتی که این مسئله می‌تواند داشته باشد ۱۰*۳=۳۰ حالت مختلف است.

شما باید از بین این ۳۰ حالت، حالتی را انتخاب کنید که بیشترین سود را داشته باشد.

یعنی باید برای هر ۳۰ حالت، استراتژی را در گذشته بازار تست کنید و جوابی را انتخاب کنید که به شما بیشترین سود ممکن را بدهد. این کار یعنی بهینه سازی.

استراتژی‌های واقعی معاملاتی ورودی‌های متعدی دارند و تعداد حالاتی که برای مسئله ایجاد می‌کنند، گاهی به ۱۰۰ هزار حالت و یا حتی بیشتر هم می‌رسد. انتخاب بهترین جواب از بین این‌همه حالت کار انسان نیست. با یادگیری بهینه سازی می‌توانید این وظیفه را به کامپیوتر بسپارید تا با سرعت و دقت بسیار بالا بهترین جواب را برای شما پیدا کند.

 

در این فیلم کوتاه، اصول بهینه سازی را گفته‌ام. حتی اگر قصد شرکت در این دوره را ندارید، پیشنهاد می‌کنم این فیلم را با دقت تا انتها ببینید
 



اگر بهینه سازی اکسپرت را ندانید، توصیه اکید می‌کنم اصلاً از اکسپرت استفاده نکنید!



بک تست چیست؟

بک تست یا تست در گذشته به عملی گفته می‌شود که در آن استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست می‌کنیم و پارامترهای خروجی آن را برای بررسی عملکرد استراتژی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در متاتریدر (۴ و ۵) نرم‌افزاری تعبیه‌شده به نام Strategy Tester که به کاربر اجازه می‌دهد استراتژی کد شده‌ای را در گذشته بازار بررسی کند و با استفاده از تحلیلی که بر روی پارامترهای خروجی (تولیدشده توسط Strategy Tester) انجام می‌دهد، تصمیم بگیرد آیا این استراتژی مناسب است یا خیر.


فوروارد تست چیست؟

در بک تست، فرض بر این بود که ما اطلاعات گذشته بازار را در اختیار داریم ولی موضوع در فوروارد تست متفاوت است.

در فوروارد تست ما ابتدا بازه زمانی تست خود را به دو قسمت (لزوماً مساوی نیستند) تقسیم می‌کنیم، سپس استراتژی خود را در قسمت اول بازه زمانی تست می‌کنیم و پارامترهای بهینه را به دست می‌آوریم. حال با همان پارامترهای به‌دست‌آمده، در قسمت دوم معامله می‌کنیم و نتیجه را با خروجی قسمت اول مقایسه می‌کنیم. در حقیقت هنگامی‌که استراتژی را در قسمت دوم بررسی می‌کنیم، فرض بر این است که ما از آینده خبر نداریم و داریم با اطلاعات به‌دست‌آمده درگذشته در آینده معامله می‌کنیم.

 

اگر نتایج به‌دست‌آمده تا حد زیادی شبیه هم بود، به این معنی است که احتمال اینکه استراتژی در آینده مانند گذشته عمل کند، زیاد است. دقت کنید: گفتم زیاد است و درصد نگفتم. چون واقعیت این است که هیچ‌کس از آینده خبر ندارد قیمت و بازار قابل پیش‌بینی نیست!

مدرس دوره

بهرنگ موسوی
بهرنگ موسوی
معامله گر و مدرس بازارهای مالی

بهرنگ موسوی

تحصیلات:
کارشناسی رشته کامپیوتر سخت‌افزار دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
فعالیت‌های فعلی:
مدیر شرکت میداس سرمایه
مدرس و مشاور سرمایه‌گذاری شرکت میداس سرمایه
مشاور معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی با روش معاملات الگوریتمی
تجربیات کاری و سوابق حرفه‌ای:
نویسنده و مترجم چندین عنوان کتاب
مدیر شرکت نرم‌افزاری مروا
مشاور شرکت گلرنگ
طراحی و پیاده‌سازی چندین سیستم اتوماتیک معامله‌گری
طراحی روش اختصاصی تست اکسپرت‌های پیچیده
متخصص بهینه‌سازی و دقیق کردن اکسپرت‌های معاملاتی
انجام پژوهش‌های فنی و اقتصادی
کد نویسی بیش از ۱۰۰ اکسپرت اجراشده در بازار واقعی
تألیف پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع CRM
فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی خارجی به‌عنوان معامله‌ گر مستقل ۱۳۸۵ تاکنون
مدیرعامل، سخنران و مدرس شرکت میداس سرمایه
برگزاری همایش‌ها و سمینارها و کارگاه‌ها درزمینه آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تکنوفاندامنتال بازار بورس پیشرفته ایران و جهان
مشاور مالی و سرمایه‌گذاری در بازار ایران و جهانی
نگارش مقالات و تحلیل‌های تکنوفاندامنتال اونس طلای جهانی، سهام و آتی سکه در سایت‌های مرتبط بازار بورس و هفته‌نامه اطلاعات بورس



۳ جایزه برای ثبت‌نام زودهنگام

مهارت اکسپرت نویسی، ازجمله مهارت‌هایی است که خیلی سریع به شغل پول‌ساز تبدیل می‌شود که من انواع روش‌های آن را در دوره برای شما تشریح خواهم کرد.

با ثبت‌نام زودهنگام در این دوره ۳ ماهه شما فقط سه میلیون و نه‌صد هزار تومان می‌پردازید.

در این دوره شما به یک اکسپرت نویس حرفه‌ای تبدیل خواهید شد و با اولین سفارش‌های اکسپرت نویسی از دیگران، می‌توانید مبلغ این دوره را به جیب خود برگردانید.

 

دو ساعت مشاوره رایگان برای ساخت استراتژی شخصی خودتان


قیمت هر ساعت مشاوره من ۱ میلیون تومان است. در ۲ ساعت مشاوره رایگان، به شما کمک می‌کنم تا استراتژی شخصی خودتان را طراحی و اجرا کنید.

یک‌میلیون تومان تخفیف
با ثبت‌نام زودهنگام دوره به‌جای چهار میلیون نه‌صد هزار تومان، سه میلیون و نه‌صد هزار تومان بپردازید و یک‌میلیون تومان تخفیف بگیرید!

 

کوپن تخفیف ۲۰ درصدی برای خرید دوره‌های دیگر میداس‌سرمایه
با خرید زودهنگام کوپن تخفیف ۲۰% دریافت خواهید کرد که به مدت ۱ سال اعتبار دارد و از آن می‌توانید برای خرید محصولات دیگر میداس‌سرمایه استفاده کنید.

کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری
دوره مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته
دوره ورود هوشمند به بورس (مقدماتی)
دوره فیلتر نویسی پیشرفته (بورس اوراق بهادار)
 


۲ جلسه رایگان

اگر هنوز شک دارید که در دوره ثبت‌نام کنید یا خیر، می‌توانید ۲ جلسه اول را به‌صورت رایگان در کلاس شرکت کنید و با خیال راحت تصمیم بگیرید.
برای این کار، می‌توانید در گروه تلگرامی زیر عضو شوید تا شروع کلاس به شما اطلاع‌رسانی شود.

البته توجه داشته باشید که در صورت استفاده از این پیشنهاد، تخفیف ثبت نام زود هنگام، شامل حال شما نمی شود.

https://t.me/algotrading_free

 


مزایای دوره معاملات الگوریتمی

 

سرعت در انتخاب استراتژی معاملاتی
پس‌ازاینکه تحلیل تکنیکال را فراگرفتید، برای ورود به بازار باید از یک یا چند استراتژی مشخص معاملاتی استفاده کنید. استراتژی معاملاتی روشی برای معامله است که باید به‌صورت دقیق موارد زیر در آن مشخص باشد:

نقطه ورود
نقطه خروج
حجم معامله
روش دریافت سیگنال
روش مشخص مدیریت ریسک و سرمایه
شما یا باید از استراتژی معاملاتی دیگران استفاده کنید یا خودتان استراتژی را خلق کنید. در هر ۲ صورت قبل از استفاده از آن در بازار واقعی باید آن را در گذشته بازار برای محصولات مختلف تست کنید و اصطلاحاً بک تست (back test) بگیرید. بعدازاینکه بک تست گرفتید باید از آن فوروارد تست (forward test) بگیرید.

یعنی با پارامترهایی که در گذشته بازار به دست آورده‌اید در حساب دمو به معاملات زنده بپردازید. در این مرحله اگر سیستم خوب عمل نکرد تمام مراحل بالا را باید مجدد انجام دهید. تازه من در این مراحل خیلی نکات ریز را که باید آن‌ها را هم در نظر بگیرید نگفتم ولی مشخص است که اگر بخواهید دقیق عمل کنید، این کار حتی برای یک بازار بسیار زمان‌بر است.

ولی اگر به امعاملات الگوریتمی مسلط باشید، بسته به پیچیدگی استراتژی زمانی بین چند روز تا ۱ ماه وقت می‌گذارید و پس‌ازآن همه مراحل بک تست و فوروارد تست را کامپیوتر تنها با چند کلیک برای شما با دقت بسیار بالاتر از مغز انسان انجام می‌دهد و شما به‌سرعت می‌توانید برای استفاده یا عدم استفاده از آن استراتژی تصمیم بگیرید.

تفاوت سرعت یک اکسپرت نویس که به تحلیل تکنیکال مسلط است و یک معامله‌گر سنتی، هم در دقت انتخاب استراتژی و هم تست استراتژی بسیار فاحش و چشم‌گیر است به‌طوری‌که یکی از دلایل مهم اینکه معامله گران در ابتدا این بازار را کنار می‌گذارند، وقت و تمرکز بالایی است که در روش فوروارد تست و بک تست دستی (روی کاغذ) نیاز است و باعث می‌شود این افراد هزینه فرصت و مالی زیادی را بپردازند و به همین دلیل از بازار برای همیشه خداحافظی می‌کنند.

من به شما قول می‌دهم که در جلسات بهینه‌سازی استراتژی، شما را متحیر کنم که چه توانایی‌هایی دارید که معامله‌گران سنتی ندارند.
درامد ریالی و دلاری مناسب
تجمیع دو مهارت تحلیل تکنیکال و مهارت تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت، مواردی هستند که به‌ندرت در یک معامله گر جمع می‌شوند. اکثر معامله گران بازار تنها به تحلیل تکنیکال مسلط هستند. با یادگیری این مهارت، شما جزء معدود معامله گران حرفه‌ای هستید که هم تحلیل تکنیکال مسلط هستید و هم معاملات الگوریتمی و بستر بسیار فوق‌العاده برای معاملات روزانه خود به وجود می‌آورید.

شما می‌توانید سفارش‌های اکسپرت نویسی را از دیگران قبول کنید و با این کار، هم با یک ایده و استراتژی معاملاتی جدید آشنا شدید و هم مبلغ مناسبی را به‌عنوان دستمزد دریافت کنید. شما بلافاصله بعد از اتمام دوره قادر به دریافت سفارش‌های اکسپرت نویسی از دیگران خواهید بود.

همچنین می‌توانید با ثبت‌نام در سایت www.mql5.com از طریق همین کار درامد دلاری کسب کنید.

من روش انجام این کار را با تمام جزییات در دوره برای شما توضیح خواهم داد.

کسب درآمد بسیار جذاب دلاری از طریق فروش و اجاره اکسپرت
آدرس‌های زیر را مشاهده کنید

https://www.mql5.com/en/signals

https://www.mql5.com/en/market

 

ببینید که چه بازارِ گرمی دارد اکسپرت نویسی و فروش یا اجاره آن!

اگر موفق شوید اکسپرت سوددهی تولید کنید افراد خیلی زیادی هستند که حاضر هستند برای اجاره یا خرید آن به شما پول بدهند. با این کار شما با یک تیر ۲ نشان زده‌اید. اکسپرت شما در حال معامله روی حساب خودتان و کسب سود است و در همان لحظه نیز شما از اجاره آن اکسپرت سود بدون ریسک و خوبی درمی‌آوردید.

پاسخ سؤالات متداول درباره دوره معاملات الگوریتمی

1-آیا باید برای شرکت در این دوره برنامه‌نویسی را بدانم؟
خیر، در این دوره همه‌چیز از صفر آموزش داده می‌شود. البته اگر برنامه‌نویسی می‌دانید یا قبلاً در این مورد دوره‌ای را گذرانده‌اید، می‌تواند به شما کمک کند.
2-زبان برنامه‌نویسی که در این دوره آموزش داده می‌شود، چیست؟
من ابتدا mql5 را تدریس خواهم کرد و سپس در ۲ جلسه تفاوت‌های mql4 و mql5 را خواهم گفت. به‌طوری‌که شما در پایان دوره بر هر دو زبان برنامه‌نویسی مسلط خواهید بود.
3-تمایز دوره شما با دوره‌های دیگر در این حوزه چیست؟
دوره ما ۳ تمایز مهم وجود دارد: مهم‌ترین کار بعد از نوشتن اکسپرت معاملاتی، بهینه سازی استراتژی معاملاتی است. موردی که در بسیاری از دوره‌های آموزشی به آن توجه نمی‌شود. اگر بهینه سازی ندانید و یا به هر دلیلی انجام ندهید، بهتر است اصلاً با اکسپرت کار نکنید و با همان روش سنتی معاملاتتان را انجام دهید. در بهینه سازی، رفع خطا و بررسی دقیق عملکرد اکسپرت در گذشته بررسی می‌شود و بعدازآن روشی کاملاً حرفه‌ای و تست‌شده را آموزش خواهم داد که بتوانید تغییرات مهم بازار را درک کنید و استراتژی خود را با آن سازگار کنید. اصل اول تحلیل تکنیکال می‌گوید، آینده تکرار گذشته است. ولی من می‌گویم آینده شبیه گذشته نیست! انسان به‌عنوان یک موجود مستقل، بسیار غیرقابل‌پیش‌بینی است. حال شما تصور کنید که بازاری که از میلیون‌ها انسان تشکیل‌شده، چقدر می‌تواند غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. پس اگر اکسپرت ما در گذشته عملکرد خوبی داشته باشد اصلاً دلیل نمی‌شود که در آینده هم خوب کار کند. پس وظیفه مهم اکسپرت نویس این است که همیشه استراتژی خود را با شرایط جدید بازار منطبق کند. در این دوره، شما به‌صورت کامل بهینه سازی را یاد خواهید گرفت و با استفاده از آن می‌توانید استراتژی خود را از زیان‌های سنگین (در اثر تغییر بازار) حفظ کنید. این دوره کاملاً کاربردی طراحی‌شده و در آن فقط روش‌ها و مواردی که برای کسب سود از بازار نیاز دارید، گفته خواهد شد و با مثال‌های متعدد موضوع را برای شما روشن خواهم کرد. به‌عنوان پروژه پایانی هم یک استراتژی تست‌شده در بازار را خواهید نوشت که بتوانید بعد از دوره از آن در بازار واقعی استفاده کنید. در دوره‌های دیگر می‌بینید که متا تریدر ۴ و متا تریدر ۵ به‌صورت جداگانه تدریس می‌شود. ازنظر من این کار نیاز نیست. متا تریدر ۵، نسل جدیدی از پلتفرم معاملاتی است که بسیار از قوی‌تر از متا تریدر ۴ است. من ابتدا متا تریدر ۵ را آموزش می‌دهم و در انتهای دوره در ۲ جلسه فقط تفاوت‌های این دو پلتفرم را آموزش خواهم داد و شما به‌طور کامل خواهید توانست که کد خود را در هر ۲ پلت فرم بنویسید.
4- در آموزشگاه‌های دیگر متا‌تریدر ۴ و ۵ دو دوره مجزا است چرا در دوره شما در یک دوره جامع آمده؟
متا‌تریدر ۵، نسل جدیدی از متا‌تریدر است که ازنظر ساختاری با متا‌تریدر ۴ متفاوت است. اگر کسی متا‌تریدر ۵ را بداند، به‌راحتی می‌تواند تنها با آموختن موارد متفاوت در دو نسخه، کدِ خود را در متا‌تریدر ۴ نیز بنویسد؛ بنابراین نیازی نیست که شما وقت و هزینه بیشتری را برای این مورد پرداخت کنید. من ابتدا به‌صورت کامل متا‌تریدر ۵ را تدریس می‌کنم و در ۲ جلسه، به شما آموزش می‌دهم چگونه هر کدی که در متای ۵ می‌نویسید، به متای ۴ تبدیل کنید.
5-اگر متا‌تریدر ۵ بسیار قوی‌تر و جدیدتر از متا‌تریدر ۴ است، اصلاً چرا آن را آموزش می‌دهید؟
شما به‌عنوان یک کد نویس اصلاً نباید محدودیتی در اجرای استراتژی‌ها داشته باشید. من ۳ دلیل مهم برای آموزش متا‌تریدر ۴ دارم: گاهی به اندیکاتورهایی برخورد می‌کنید که معادل آن در متا‌تریدر ۵ نیست و شما نه به کد آن اندیکاتور دسترسی دارید و نه فرمول آن را می‌دانید. ولی به دلایلی به این نتیجه رسیده‌اید که آن اندیکاتور مناسب کار شما است. اینجا است که راهی جر این ندارید که کد خود را در متا‌تریدر ۴ بنویسید. کارگزاری‌ها بعضی از محصولات را فقط در متا‌تریدر ۴ ارائه می‌دهند. در این حالت هم شما مجبور به استفاده از متا‌تریدر ۴ هستید. گاهی پیش می‌آید که کمسیون یا اسپرد بعضی از محصولات، در متا‌تریدر ۵ گران‌تر است از متا‌تریدر ۴٫ اگر تعداد معاملات شما در روز زیاد است (Scalper) عدد کمسیون مبلغ قابل‌توجهی می‌شود و شاید به‌صرفه‌تر باشد که کد خود را در متا‌تریدر ۴ بنویسید.
6-آیا امکان پرداخت شهریه به‌صورت قسطی وجود دارد؟
بله برای اطلاع از شرایط آن با ای دی پشتیبانی سایت در تلگرام، پیام دهید: @Midas_sarmaye_admin
7-وبینار چیست و چگونه برگزار می‌شود؟
وبینار همایش یا سمیناری است که به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان و ارائه‌دهنده وبینار به‌صورت آنلاین باهم ارتباط برقرار می‌کنند.
8-آیا باید نرم‌افزاری نصب کنم؟
خیر، برای استفاده از وبینار نیاز به نرم‌افزار خاصی نیست. به وب‌سایتی متصل می‌شوید و با اطلاعاتی که برگزارکننده به شما می‌دهد، می‌توانید به محیط وبینار متصل شوید و صدا و یا تصویر برگزارکننده را ببینید.
9-آیا با موبایل هم می‌توانم در وبینار شرکت کنم؟
بله.
10-چگونه در وبینار و از راه دور، استاد می‌تواند برنامه‌نویسی تدریس کند؟
در وبینار امکان به اشتراک‌گذاری صفحه کامپیوتر استاد فراهم است و شما می‌توانید کامپیوتر و صدای استاد را که در حال آموزش است را باکیفیت بالا مشاهده کنید.
11-آیا بعد از برگزاری هر جلسه، آیا فیلم وبینار به من داده می‌شود؟
بله بعد از اتمام هر جلسه فیلم ضبط‌شده برای شما ارسال خواهد شد.
12-من برنامه نویس هستم، آیا این دوره به درد من میخورد؟
مهمترین قسمت این دوره توانایی بهینه سازی استراتژی معاملاتی است. تبدیل استراتژی به کد برنامه نویسی کار سختی نیست و تنها نیاز به تمرین دارد. اگر شما برنامه نویس هستید و یا تجربه برنامه نویسی را دارید، در قسمت تبدیل استراتژی به کد، با سرعت بیشتری پیش میروید. ولی همچنان بخش مهم از کار که بهینه سازی و رسیدن به سود دهی مداوم از استراتژی است، باقی مانده است.
13-با الگو تریدینگ چقدر میتوانم سود کنم؟
البرت انیشتن، میگوید: ای کاش فقط سوال درست را میدانستم! در مورد دوره الگو تریدینگ، سوال درست این نیست که من چقدر میتوانم سود کنم؟ سوال این است که من چه توانایی هایی علاوه بر دانش فعلی خود به دست خواهم آورد؟ دو شخص با ضریب هوشی یکسان و دانش مالی یکسان در نظر بگیرید، اگر یکی از آنها الوتریدینگ را یاد بگیرد، میتواند با دقت بسیار بالاتری از کسی که این دانش را ندارد، معامله کند و کسب سود کند و چندین گام از شخص دیگر جلو خواهد بود. در نهایت شما باید استراتژی معاملاتی داشته باشید که سود ده باشد، الگو تریدینگ خطای به شما در انتخاب بازار و محصول مناسب کمک می کند و همچنین خطاهای تحلیل تکنیکال را که عامل بسیار مهمی در زیان ده بودن است را کم می کند.
14-من خارج از ایران زندگی می‌کنم، آیا می‌توانم در دوره شما شرکت کنم؟
بله، دوره به‌صورت آنلاین و وبیناری برگزار می‌شود، شما می‌توانید با هماهنگ کردن زمان خود، به‌صورت زنده در کلاس شرکت کنید. ضمن اینکه فیلم ضبط‌شده هم بعد از کلاس برای شما ارسال خواهد شد.


گارانتی دوره

  • شروع: سه‌شنبه ۲۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۰
رویداد آنلاین است