مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی و ر یسک در صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه (VC)

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶ ۰۸:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶ ۱۶:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / مالی
اضافه به تقویم
مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی و ر یسک در صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه (VC)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۶۶۰۸۶۷۷۱
گزارش
امکان ثبت‌نام برای این رویداد وجود ندارد.

توضیحات بیشتر

 


معرفی دوره:

این روزها همه جا خبر از شرکتهای نوپا و دانش بنیان است و به تبع آن رشد روزافزون سرمایه گذاران حوزه جسورانه و دانش بنیان را شاهد هستیم. شاید تعداد شتابدهنده ها و صندوقهای سرمایه گذاری جســورانه ثبت شده و درحال ثبت در فرابورس ایران (VCT: Venture Capital Trust) و همچنین صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه غیر بورسی (VCF: Venture Capital Funds) به میزانی رشد داشته است که نام اکثر آنها را به یاد نمی آوریم. در کنار اینها اغلب شرکتهای بزرگ حوزه فناوری نیز شروع به سرمایه گذاری های به اصطلاح سرمایه گذاری جسورانه شرکتی (CVC: Corporate Venture Capital)  کرده اند. شاید این روند در اکثر نقاط جهان اقتصادی نیز یک روند طبیعی به حساب بیاید اما این نکته قابل توجه است و آن این است که در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاران دارای سرمایه تحت مدیریت (AUM: Asset Under Management) قابل توجهی هستند و متنوع سازی سبدهای دارایی خود را به بهترین نحو ممکن می توانند انجام دهند. اما در کشور ما متوسط سرمایه در تعهد سرمایه گذاران صندوق ها در مقابل مقادیر جهانی بسیار اندک است و نیازمند کنترل پویای ریسک پرتفوی جسورانه خود هستند. در این دوره کوشیده ایم که ابزارها و روش های اجرایی این مهم را برای شما فراهم آوریم.

.

مخاطبان:

  • سازمانها و مؤسسات دولتی
  • مدیران و افراد کلیدی صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه
  • مدیران و کارشناسان اقتصادی شرکتها و هلدینگهای بزرگ فناوری
  • سرمایه گذاران نیک اندیش و فرشتگان سرمایه گذاری حوزه فناوری
  • مدیران و کارشناسان حوزه بازارهای جایگزین سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه

.

انتظار میرود پس از پایان دوره مهارتهای ذیل را کسب نمایید:

  • توانایی سیاست گذاری سرمایه گذاری در صندوق (دیدگاه سبد محور، ساختار، اهداف ریسک و بازده و محدودیت ها)
  • توانایی انتخاب سبد سرمایه گذاری با روش های انتخاب سبد سرمایه گذاری ریسک محور و بودجه ریزی ریسک
  • توانایی ارزشــگذاری و هـدف گــذاری ریسـک محــور  (Real Option Analysis and Simulation Methods)و ارزیــابی کـمی در فرایند ریزکاوی (Due Diligence) گزینه ها
  • توانایی مدلسازی مالی و ریسک به کمک نرم افزار @Risk
  • توانایی متوازن سازی سبد سرمایه گذاری در دوره سرمایه گذاری و در دوره نگهداری
  • ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری بوسیله شاخص های ریسک و بازده

.

مدرس دوره: امیررضا شفاعت

سوابق تحصیلی:

  • فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی مالی پلی تکنیک تهران

سوابق مدارک حرفه ای:

  • کاندیدای سطح نهایی آزمون تحلیلگر خبره مالی CFA Level III Candidate
  • کاندیدای سطح نهایی آزمون تحلیلگر خبره بازارهای جایگزین سرمایه گذاری
  • CAIA : Chartered Alternative Investment Analyst Level II Candidate

.

سرفصلهای دوره:

  1. سیاست گذاری سبد سرمایه گذاری جسورانه:

۱٫۱٫تعیین ساختار سرمایه گذاری (صندوق، فرابورس یا خصوصی، دپارتمان شرکت)؛

۱٫۲٫تعیین روش ها و اهداف خروج از صندوق؛

۱٫۳٫تعیین حدود و محدوده سرمایه گذاری صندوق؛

۱٫۴٫تعیین اهداف ریسک و بازده صندوق تشکیل ماتریس IRR؛

۱٫۵٫تعیین هدف ارزش محور سبد سرمایه گذاری؛

۱٫۶٫انتخاب سبد سرمایه گذاری جسورانه.

  1. تشکیل سبد سرمایه گذرای جسورانه:

۲٫۱٫ریزکاوی کمی گزینه های سرمایه گذاری؛

۲٫۲٫ارزشگذاری ریسک محور گزینه های سرمایه گذاری؛

۲٫۳٫تعیین اهداف و KPI های کنترل سرمایه گذاری بر اساس ارزشگذاری ریسک محور.

  1. مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری جسورانه:

۳٫۱٫معرفی شاخص های عملکرد سبد سرمایه گذاری جسورانه؛

۳٫۲٫ارزیابی ریسک و کنترل ریسک در دوره سرمایه گذاری جسورانه؛

۳٫۳٫کنترل پویای ریسک در دوره نگهداری سبد سرمایه گذاری جسورانه؛

۳٫۴٫Hedging  در سبد سرمایه گذاری جسورانه؛

۳٫۵٫متوازن سازی سبد سرمایه گذاری جسورانه؛

۳٫۶٫ارزیابی ارزش سبد سرمایه گذاری جسورانه.

  1. مطالعه موردی انتخاب یک گزینه در سبد سرمایه گذاری جسورانه:

۴٫۱٫غربالگری اولیه و غربالگری با توجه به سبد سرمایه گذاری؛

۴٫۲٫آشنایی اولیه با مدلسازی مالی و ریسک در نرم افزار @Risk؛

۴٫۳٫ارزشگذاری ریسک محور گزینه سرمایه گذاری جسورانه؛

۴٫۴٫تعیین اهداف دوره ای گزینه سرمایه گذاری جسورانه؛

4.5. Hedging در گزینه سرمایه گذاری جسورانه.

شرایط انصراف و عودت وجه:

تا ۱۰ روز قبل از شروع دوره، با کسر ۲۵% از مبلغ ثبت نام و پس از تاریخ مذکور، تنها با معرفیِ فرد جایگزین، امکانپذیر خواهد بود.

نکته: قبل از ثبت نام و پرداخت وجه توضیحات مربوط به هر بلیط را بادقت مطالعه فرمایید.

حامیان:


 

آدرس:تهران بعد از ثبت نام اعلام خواهد شد

اگر مایل به اطلاع از رویدادهای مشابه این رویداد هستید، کلیک کنید.